베이지안1 몬테카를로 방법 (Monte Carlo Method)과 베이지안 머신러닝 1. 큰 수의 법칙 (Law of Large Numbers, LLN) 이 글에서 소개할 몬테카를로 방법 (Monte Carlo method)은 큰 수의 법칙을 기반으로 하며, 큰 수의 (약한) 법칙은 동일한 확률분포에서 독립적으로 추출된 (i.i.d. 조건) 확률변수에 대해 아래와 같이 정의된다. i.i.d. 확률변수 $X_1, X_2, ..., X_n$에 대해 $n$ 증가하면 $\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n}$은 실제 기댓값 $\mu$로 수렴한다. 큰 수의 법칙은 샘플 (데이터)이 생성된 확률분포를 모르더라도 샘플로부터 확률분포에 대한 정보를 추정할 수 있음을 보여준다. 이러한 큰 수의 법칙을 직관적으로 나타내면 식 $\eqref{eq:lln}$과 같다... 2024. 1. 7. 이전 1 다음